Labouchere System Forex Percuma

Labouchres Geldmanagement ist eine interessante Idee - auf der Tat Aufgrund dieses Artikels habe ich das Geldmanagement auf der Grundlage eines Handelssystems simuliert, das es mir erlaubt, den Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte zu definieren oder wie rentabel das System im Allgemeinen ist. Und ich habe festgestellt, dass im Vergleich zu einer festen Losgröße Labouchre gibt Ihnen bessere Ergebnisse als Festnetz, aber nur, wenn das System rentabel ist Im Falle der über alle durchschnittlichen Gewinn des Systems ist negativ sogar Labouchres Management schafft ein viel schlimmeres Ergebnis Ein Martingal-System wo Sie verdoppeln die jüngste Losgröße nach einem Verlust-Trade wischt alle bisherigen Verluste aus (falls Sie genug Geld aus Kurs haben). Labouchre kann das nicht machen. In meinem OpenOffice-Blatt vergleiche ich Labouchre, Fixed Lots, Martingale und die Fibonnacci-MM. Ich beginne immer mit 0.10 Lose ein Gewinner macht (fix) 1 pro 1 Los Ich berechne 10.000 Trades das Startkapital ist 10.000 Ich habe unbegrenztes Geld für MaxDD) Falls ein Trading System 60 Gewinner schafft (mit einer festen Menge an Gewinn) Labouchre Balance : 10.674,81 und ein MaxDD von -27.30 Fixed Lots Balance: 10.164.60 und ein MaxDD von - 2.30 Martingale Balance: 10.589.65 und ein MaxDD von -102,30 Fibonacci Balance: 10.387.42 und ein MaxDD von -31.58 Falls ein Handelssystem nur 40 Gewinner schafft (Mit einem festen Betrag von Gewinn) Labouchre Balance: 2.591.37 und ein MaxDD von -7.433.36 Fixed Lots Balance: 9,754.60 und ein MaxDD von - 246.20 Martingale Balance: 10.376.80 und ein MaxDD von -6.553.50 Fibonacci Balance: 10.069.34 und ein MaxDD von -30.960.175,118.24 Sie Kann nur sehen, wenn ein System rentabel ist Labouchre wird mehr Geld für Sie hier etwa 5 mal mehr, aber die MaxDD ist 10-mal höher im Vergleich zu einer fixen Losgröße. In diesem Artikel testen wir die statistischen Eigenschaften des Labouchere Geldmanagementsystems. Es gilt als eine weniger aggressive Art von Martingale, da Wetten nicht verdoppelt werden, sondern werden um einen bestimmten Betrag statt. MetaTrader 4 - Statistiken und Analyse Statistische Verifikation des Labouchere Geld-Management-System Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, Verdammte Lügen und Statistiken. Einleitung Beim Surfen in den Tiefen des Internets während der Wochenenden stolperte ich auf ein Geldmanagementsystem, von dem ich noch nie gehört hatte. Es heißt Labouchere oder Stornierungssystem (Forex Staubsaugersystem mit der Labouchere auf Russisch). Die englische Beschreibung des Systems finden Sie hier. Das System ist eine Variation von Martingale, da müssen Sie Ihre Wette erhöhen, nachdem Sie verlieren und minimieren, nachdem Sie gewinnen. Allerdings ist es eine weniger aggressive Version, da Wetten nicht verdoppelt werden, sondern um einen bestimmten Betrag stattdessen erhöht werden. Im Folgenden finden Sie einige Passagen, die die Systemeigenschaften beschreiben, die mich sehr gut faszinieren: Bitte beachten Sie, dass die Menge an profitable Trades 33-40 Prozent übersteigen sollte, damit das System ordnungsgemäß funktioniert und gewinnt. Das ist eine sehr starke Aussage. Allerdings ist es nicht klar, warum die anfängliche prozentuale Reichweite so weit von 33 bis 40 ist. Denken Sie daran, dass diese Methode als ein unehrliches Schema von einem Spielhaus angesehen werden kann. Wirklich Also, kann es tatsächlich funktioniert dann Aber das Prinzip bleibt die gleichen 33 von Siegen kompensieren 66 von Verlusten. Also, wenn Sie dieses Geldmanagement in echten Forex Trading anwenden möchten, benötigen Sie ein Handelssystem mit der Gewinnchance von 50 und dem Gewinnfaktor gt1. In der Tat, der genannte Artikel besagt, dass Sie ein Handelssystem benötigen, wo Gewinne sind gleich Verluste und die Gewinnwahrscheinlichkeit ist 50 (oder sogar mehr als 33). Wenn du ein solches System hast, kann die Labouchere-Methode es leicht rentabel machen. So müssen wir sogar ein System mit einer positiven mathematischen Erwartung suchen, da es einen Weg gibt, es in ein positives Territorium zu verlagern. Schließlich ist es auch nicht so Schwer zu entwickeln ein Handelssystem mit, sagen wir, 47 von Siegen. Lets sehen, wie das Labouchere System die Einsätze verändert. Die Mindestwette wird üblicherweise als gleich angenommen. Wenn wir gewinnen, bleibt die Wette die gleiche, während unsere Handelsbilanz leicht ansteigt. Wenn wir verlieren, wird unsere Wette Größe um eins bis zu 2 erhöht, und wir fügen die verlorene Wette Größe der Linie hinzu: Wenn wir an diesem Punkt gewinnen, sollten wir 2 zu unserer Linie hinzufügen: Dann überqueren wir diese beiden Zahlen, da Wir haben es geschafft, unseren Verlust zurück zu gewinnen (mit anderen Worten, wir haben unser Gleichgewicht um eins in einer Serie bestehend aus zwei Wetten erhöht). Nun, betrachten wir eine längere verlierende Serie. Lets Wette 2. Loss: Lets Wette 3. Loss: Lets Wette 4. Loss: Lets Wette 5. Loss: Lets Wette 6. Loss wieder: Lets Wette 7. Wir endlich gewinnen: So überqueren wir -1, -6 und 7, da unsere gewinnende Wette zwei Verlorene kompensiert. Die nächste Wette ist die Summe aus dem ersten und dem letzten der in der Zeile verbleibenden Werte, d. h. es ist wieder 7. Wenn wir gewinnen: Wir überqueren -2, -5 und 7. Unsere nächste Wette Größe ist wieder die Summe der ersten und der letzten der in der Zeile verbleibenden Werte. Ja, es ist 7 wieder (einige Methoden-Anhänger empfehlen, 1 zu einer solchen Wette hinzuzufügen, so dass Sie den minimalen Gewinn statt 0 im Falle eines guten Glücks erhalten). Wenn wir gewinnen: Wir überqueren alle in der Linie verbleibenden Zahlen, da wir unsere Verluste wieder gewonnen haben. Wenn wir einen Verlust in einer der Zwischenstufen erhalten, wird auch die Verlustgröße in die Zeile eingegeben, und die nächste Wette ist gleich der Summe der ersten und der letzten Werte in der Zeile. Also, was sind die ersten Schlussfolgerungen Eine Reihe von 6 Verlusten wird in der Tat durch eine Reihe von nur 3 Siegen kompensiert (aber es sollte eigentlich eine Serie sein, die wir später darüber erzählen werden). Auf den ersten Blick macht das System es wirklich leicht, den Markt ohne Verluste zu verlassen. Die Wette Größe ist viel langsamer im Vergleich zu Martingale erhöht. Wenn wir eine solche Serie mit dem originalen Martingale-System benutzt hätten, hätte unsere endgültige Wette das erste mal um 64 mal überschritten. Die Gesamtsumme (die Summe der verlierenden Wetten) in dem obigen Beispiel umfasst nur 21, während es 63 für die ursprüngliche Martingale gewesen wäre. Einfache Berechnungen zeigen, dass wir 13 Verluste in einer Reihe leiden müssen, um alle unsere Fonds zu verlieren, falls die erste Wette 1 der Einzahlung und 44 Verluste in einer Reihe ist, wenn es 0,1 ist. Sie können schon denken: 44 Verluste in einer Reihe mit 5050 Verhältnis. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend klein. Es ist wahrscheinlicher, dass ich von einem Meteoriten getroffen werde. Diese Wahrscheinlichkeit passt mir ganz gut, etc.). Sie können leicht zahlreiche Studien finden, die den Nachteilen und Gefahren des Martingale-Systems gewidmet sind. In der Tat können Sie diese Nachteile auf eigene Faust erleben, indem Sie einfache Berechnungen mit einem Stift und einem Papier durchführen. Allerdings war ich nicht in der Lage, ähnliche Studien für das Labouchere System zu finden. Das Wettsystem sieht sehr kompliziert aus und beeinträchtigt so die Berechnung einer resultierenden mathematischen Erwartung. Aber wir gehen zurück zu unserer verlorenen Reihe von Wetten. Lets betrachten, dass unsere 6 Verluste in einer Reihe von nur 2 Siegen gefolgt wurden, anstatt 3. Dann wird unsere Zahlenreihe wie folgt aussehen: Wir wetten 7 und verlieren: Wir wetten 10 (beachten Sie, dass, während wir verlieren, die Wette Größe beginnt Wachsen um 3 anstatt 1 machen unsere Serie viel weniger sicher für unsere Kaution). Wir verlieren wieder: Wir müssen jetzt 13 betrügen. Also, das System macht uns unsere Anteile um mehr als 1 im Falle von wiederholten Verlusten zu erhöhen. Dies scheint der einzige Weg zu sein, den Drawdown vollständig zu überwinden. Hier ist, wo unsere Einlage in echte Schwierigkeiten fallen kann, da wir eine Reihe von Siegen brauchen, um den Drawdown zu überwinden. Die Berechnung der Erwartung auf Papier scheint noch zu kompliziert oder zumindest zu langweilig zu sein. Interessieren Sie sich für das, was dieses System fähig ist. Wenn ja, dann lassen Sie sich in weitere Details eintauchen. Einstellen der Aufgabe: Thema und Methoden Die wichtigste Frage ist, ob das Labouchere Geldmanagementsystem wirklich eine mathematische Erwartung (vor allem in den positiven Bereich) verlagern kann. Die zitierte Passage über 33 Siege, wo Win-Verlust klingt eher unrealistisch, natürlich. Aber vielleicht können 49 oder 50 Gewinne reichen und wenn nicht, vielleicht hat das Labouchere-System einige andere Vorteile Wir werden Statistiken verwenden, was bedeutet, dass wir ein MQL-Programm entwickeln müssen (es ist MQL4 in diesem Fall, da ich nicht habe Voll gemeistert MQL5 noch). Lassen Sie unser Programm Millionen von Deals durchführen und Tausende von Einlagen auslöschen, die wir aussehen und die Ergebnisse analysieren werden, ohne Schaden für unsere Fonds. Wenn das Programm sich als rentabel erweist, wird es möglich sein, den Algorithmus in echten Handel umzusetzen. Das Labouchere-System wurde auf der Grundlage der Win-Verlust-Annahme entwickelt. Es kann auch für andere Verhältnisse angepasst werden, aber das scheint nicht vernünftig zu sein. Wenn das System die mathematische Erwartung mit Gewinnverlust beeinflussen kann, dann kann es auch andere Verhältnisse beeinflussen. Und wenn es nicht so ist, dann werden wir einfach unsere Zeit über eine passende Anpassung verzichten. Außerdem können wir uns das System mit Gewinnverlust vorstellen und der Gleichgewichtswert von 50 Gewinnnoten viel einfacher, da wir alle mit Münzenwerfen vertraut sind. Deshalb nennen wir unser Programm CoinTest. Zuerst sollten wir die Hauptmerkmale unseres zukünftigen Programms beschreiben: Wir sollten die Möglichkeit haben, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu ändern. Ein 5050-Verhältnis ist nur ein Spezialfall der Gleichgewichtsbedingung. Wir sollten eine Fähigkeit haben, ein Risiko zu setzen. Das Labouchere-System verfügt über eine feste Wette. Wenn wir unsere anfängliche Wette nach unserer Einzahlungsgröße skalieren, wird das Wesen des Systems verloren gehen, da unsere Einzahlung niemals in ihren Ausgangszustand zurückkehrt, nachdem alle Werte aus der Zeile gekreuzt sind. Wir können eine Wette Größe nach dem Verlassen eines Drawdowns neu berechnen, aber dies führt zu Bruchzahlen, die schwer zu bearbeiten sind. So werden wir die beiden Variablen verwenden, um die Risiko-Einzahl und Anfangswette einzustellen. Es ist notwendig, die maximale Anzahl der Geschäfte pro Einzahlung festzulegen. Es sollte groß genug sein, damit wir herausfinden können, ob wir die Kaution auch bei einem sehr niedrigen anfänglichen Risiko verlieren werden. Immerhin, wenn die Einzahlung weiter wächst, kann der Prozess unendlich sein und wir können das Ergebnis niemals kennen. Wir sollten die Fähigkeit haben, die Ergebnisse der Handelsreihen auf einer einzigen Einzahlung sowohl für das Programm-Debugging als auch für die Änderung unserer Geschäftslogik zu untersuchen. Ausgabe zu einer Akte passt zu unserem Zweck gut. Nachdem wir mit einem Code für einen einzelnen Einzahlungspass fertig sind, sollten wir uns auf die Erfassung von Statistiken über eine Reihe von Pässen auf getrennten Einzahlungen und (vorzugsweise) mit unterschiedlichen Parametern begeben. Wie Sie verstehen, bedeutet ein Experiment fast nichts hier. Statistische Ergebnisse werden auch an die Datei gesendet. Wir müssen nicht mehr eine Geschichte der einzelnen Einlagen untersuchen. Unsere Wette Größe Auswahl System kann potenziell im realen Handel verwendet werden, deshalb sollten wir es eine Klasse machen. Die tatsächliche Eröffnung von Deals in MetaTrader ist für uns in diesem Stadium nutzlos und äußerst kostspielig in Bezug auf Rechenressourcen. Wir müssen nur die Ergebnisse der zufälligen Geschäfte, die mit einer erforderlichen Losgröße und einer gegebenen Gewinnwahrscheinlichkeit durchgeführt werden, beheben. In diesem Sinne werden wir ein Skript zu entwickeln, da diese Art von MQL-Programme ist perfekt für einen einzigen Lauf im Vergleich zu Expert Advisors oder Indikatoren. Statistische Verifikation der Pseudozufallszahlengeneratorqualität Die Qualität des Pseudozufallszahlengenerators (PRNG) ist für uns von größter Bedeutung, da es verwendet wird, um das Ergebnis jedes Deals (Winloss) zu definieren. Die Genauigkeit der langen Winloss-Serienverteilung ist am kritischsten. Wir werden versuchen, diese zu beurteilen, ohne auf komplizierte mathematische Statistiktheorie zu verweisen. Dieser Artikel ist nicht für eine ernsthafte Untersuchung der PRNG-Qualität gedacht (sonst hätten wir 15 verschiedene Tests durchführen müssen). Wir interessieren uns am meisten für die PRNG-Eigenschaften, die die Labouchere-System-Testergebnisse beeinflussen können und nicht zu komplexe Verifizierungsverfahren benötigen. MetaTrader verfügt über die Standard-MathRand () PRNG-Funktion. Die PRNG-Sequenz wird durch die MathSrand () - Funktion initialisiert. Lets schreiben ein kleines Skript (RandFile), um die Standard-PRNG-Qualität zu überprüfen. Das Skript hat 2 Parameter: Anzahl der Millionen von 32-Bit-zufälligen Wörtern, die es erzeugen soll (ein 32-Bit-Wort pro 3 Anrufe der MathRand () - Funktion, die 15 signifikante Bits bereitstellt). Die Maßeinheit ist eine übliche dezimale Million statt 2 auf die 20. Macht angehoben, da wir die Ergebnisse auch visuell untersuchen werden. Der logische Parameter CalcSeries (wenn die Verteilung der ähnlichen Bits Reihenlängen berechnet werden soll). Die Berechnung einer Bitreihenlängenverteilung ist sehr ressourcenintensiv (Erhöhung der Skriptausführungszeit zehnfach). Deshalb wurde es als separate Option arrangiert. Das Skript erzeugt die folgenden Ergebnisse: die Berechnungszeit (angezeigt in der Zeitschrift) Menge von 1 Bits, die unter allen erzeugten Bits erkannt wurde (im Journal angezeigt) RandFile. bin-Datei Binärdatei mit dem PRNG-Operationsergebnis RandStat. csv Datei Protokolldatei mit dem Auftretensraten bestimmter Bytes RandOnesSeries. csv Datei Protokolldatei mit 1 Bit Serie Längen RandZerosSeries. csv Datei Protokolldatei mit 0 Bit Serie Längen. Lets generieren 3 Testsets verschiedener Länge: 10 Millionen Testworte von jeweils 4 Bytes (insgesamt 40 Millionen Bytes) 100 Millionen Testworte von jeweils 4 Bytes (insgesamt 400 Millionen Bytes) 1 000 Millionen Testworte von jeweils 4 Bytes (4 000 Millionen Bytes insgesamt). Nun können Sie die folgenden Parameter überprüfen: Komprimierung von Dateien, die zufällige Daten von WinRAR mit den maximalen Komprimierungseinstellungen enthalten. Hochwertige Zufallsdaten werden nicht komprimiert. Natürlich bedeutet die Inkompressibilität von Dateien nicht unbedingt die hohe Qualität der zufälligen Daten, die sie enthalten. Aber wenn sie komprimiert sind, bedeutet das, dass die Daten statistische Regelmäßigkeit haben. Auftretensrate bestimmter Byteswerte in zufälligen Dateien: Längen identischer Bitserien. Wir werden für jede Stichprobengröße zwei Diagramme erzeugen: Die erste zeigt die tatsächliche Menge der erkannten identischen Bitreihen einer bestimmten Länge sowie den Gleichgewichtswert der Menge der Reihe dieser Länge (in logarithmischer Skala) die zweite zeigt die Prozentuale Abweichung der tatsächlichen Menge der detektierten identischen Bitreihen aus dem Gleichgewicht (in logarithmischer Skala). Die lineare Kartenskala ist für uns nicht geeignet, da die Werte, die wir haben, extrem verstreut sind (die Werte von 1 bis 4 000 000 000 oder von 0,00001 bis 6 000 liegen auf einem einzigen Diagramm). Außerdem wird das Diagramm, das den Gleichgewichtswert der Menge der langen Reihen in logarithmischer Skala anzeigt, als gerade Linie dargestellt, während die Reihenlänge um 1 erhöht wird, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens wird halbiert. Also, was sind die Schlussfolgerungen Die Standard-PRNG-Effizienz ist für unsere Aufgabe akzeptabel. Das Archivieren der Dateien, die die PRNG-Operationsergebnisse enthalten, führt nicht zu deren Komprimierung. Der Betrag von Null und 1 Bits entspricht dem äquidistanten Wert. Die Abweichung vom Gleichgewicht (in Prozent) nimmt ab, wenn die Stichprobengröße zunimmt. Die Verteilung der Auftretensrate bestimmter Bytes im PRNG-Operationsergebnis schwankt innerhalb eines engen Bereichs um das Gleichgewicht. Die Auftretensratenstreuung wird verringert, wenn die Stichprobengröße erhöht wird. Die Auftretensrate der identischen Bitserien weicht von dem Gleichgewicht nur ab, wenn die Serie ziemlich lang ist (was sehr selten ist). Mit der Erhöhung der Probenlänge bewegt sich der tatsächliche Auftretensratenabweichungspunkt vom Gleichgewicht zur Erhöhung der Serienlänge und befindet sich immer um den Wert von 100 Einschlüssen für die gesamte Sequenz. So haben wir keine größeren statistischen Fehler in der Standard-PRNG festgestellt, die in der Lage sind, unsere Testergebnisse auch bei den Sequenzen von etwa 3 Milliarden Generationen zu verzerren (3 Generationen werden pro 32-Bit-Wort verwendet). Schreiben der CLabouchere-Klasse zum Verwalten der Positionsgröße Die CLabouchere-Klasse hat sich als klein genug herausgestellt. Seine Schnittstelle besteht aus nur zwei Wrapper-Funktionen zum Einstellen der anfänglichen Losgröße und zwei tatsächlich funktionierenden Funktionen zum Einstellen eines Deal-Ergebnisses und zum Empfangen der aktuellen Positionsgröße sowie zum Zurücksetzen in den Anfangszustand: Schreiben des Skripts. Vorläufige Auswertung Jetzt ist es Zeit, ein einfaches Skript mit hundert oder so Strings zu schreiben. Die Eingabeparameter sind wie folgt: Das Skript macht eine Reihe von Deals, bis die Einzahlung verloren geht oder die RepeatsCount erreicht ist. Der Fall des Winloss-Verhältnisses 5050 ist ein separater Parameter. Im letzteren Fall werden ein Bits einer Pseudozufallszahl als Münzwurfergebnisse verwendet. Andernfalls wird ein Ertragsgrenzwert berechnet und eine Zufallszahl verglichen. Der separate Parameter für 5050 Fall wurde implementiert, weil der Zyklus von PRNG ein Bits uns sehr gut passt, obwohl wir den Auftretenszyklus der Werte, die einen Grenzwert überschreiten, nicht ausgewertet haben. Die Standardeinstellungen: Einzahlungsgröße 10 000 Anfangswette 50 (0,5 der Anfangsablagerung). Etwa bei der 10. Markteinführung des Skripts erhalten wir ein spektakuläres Ergebnis, bei dem die Kaution 46 300 im 2 335. Schritt umfasst. Allerdings tritt der Drawdown bei der 2 372. Schritt bereits auf: So sieht es auf dem Chart aus: Wie wir sehen können, fiel das Gleichgewicht zweimal auf kritische Werte, bevor die Einzahlung endgültig ausgelöscht wurde. In einigen Fällen wurde die Kaution in den ersten Dutzenden von Trades zerstört, und es gab nicht einmal einen einzigen Fall, als es die maximale Lebensdauer von 100 000 Trades zeigte. Während ich verschiedene Parameter versuchte, kamen mir die folgenden Modifikationen vor: Es wäre sinnvoll, einen Parameter hinzuzufügen, der die Menge der aus dem Handelskonto zurückgezogenen Mittel festlegt. Wenn wir es schaffen, die Gelder, die die ursprüngliche Einzahlung überschreiten, zurückzuziehen, bevor sie ausgelöscht wird, dann wird unsere erste Einzahlung einfach zu einem vorhersehbaren Verlust. So wurde der neue Parameter PocketPercent implementiert. Es definiert den Prozentsatz der erfolgreichen Trades, die wir aus dem Handelskonto zurückziehen und in die Tasche stecken. Mit dem Taschengeld ist verboten, nur die Gelder am Handelskonto werden gefährdet. Immerhin geschieht das in der Regel im wirklichen Leben. Natürlich sollte die Kaution mehrmals auf einer Schleife gestartet werden (es wäre eine ziemlich banale Aufgabe, den Start hunderte Male manuell durchzuführen). Wir sollten auch ein paar Parameter PocketPercent und Take (die erste Wette Größe), sowie die Berechnung der durchschnittlichen Ergebnisse (Pocket-Fonds und Einzahlungsfonds, da die Kaution wird nie auf die gesamte 0, sondern nur bis auf den Moment gebracht zu berechnen Wenn es unmöglich ist, den nächsten Handel durchzuführen). Wir sollten zwei Versionen des Skripts haben: Der erste führt wiederkehrende Läufe aus, ohne die Handelsdaten in eine Datei zu schreiben, während der zweite den umgekehrten Weg macht. Wiederkehrende Läufe bedeuten, dass wir den Objektcode verwenden sollten. So entwickeln wir den Operationscode als CCoinTest-Klasse, während die Skripte so einfach wie möglich gemacht werden. Der Code für das One-Pass-Skript ist so kurz, dass ich es hier in vollem Umfang zeigen kann (alle Arbeiten, einschließlich das Schreiben der Handelsdetails in eine Datei, erfolgt durch die CCoinTest-Klasse): Nachdem wir die Tasche hinzugefügt haben, werden die Systemoperationen angezeigt Schauen Sie ein wenig anders (40 von Profit wird im folgenden Beispiel zurückgezogen): Die lila Linie (Pocket Balance) ist sehr ähnlich zu dem perfekten Trading-Account-Chart jeder Trader Träume über. Aber in der Tat sollten wir mehr Aufmerksamkeit auf die gelbe Linie (Gesamtbilanz des Handelskontos und der Tasche) lenken, die nicht so gut aussieht. Außerdem sind die folgenden Charts viel häufiger: Im Folgenden sind unsere Schlussfolgerungen auf der aktuellen Stufe: Das System zeigt tatsächlich das Verhalten des Autors: Drawdowns werden oft überwunden und die Einzahlung neigt dazu, weiter zu wachsen. Manchmal endet ein solcher Versuch in völligem Versagen. Eigentlich hat das System nur zwei Optionen nach dem Eintritt in den Drawdown kann es entweder überwinden, oder verlieren eine ganze Anzahlung. Je länger eine Einzahlung lebt, desto größer ist die Höhe. Die erste Wette in diesen Beispielen ist 0,5 der ersten Einzahlung (50 von 10 000). Im ersten Beispiel wurde das Grundrisiko auf etwa 0,1 reduziert (die Einzahlung wurde um 4,5 mal erhöht, wobei die anfängliche Wette gleich bleibt). Diese Maßnahmen haben jedoch die Kaution nicht versichert. Endgültige Bewertung für unterschiedliche Wahrscheinlichkeitswerte. Vergleich der Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Bet-Systeme Jetzt können wir auf den aufregendsten Teil zugreifen, der die Ergebnisse vieler Experimente sammelt. Wir sind dabei, herauszufinden, ob die Gewinne auf erfolgreichen Einlagen die Verluste auf fehlgeschlagenen abdecken können. Vielleicht erweist sich der Algorithmus als effizient, wenn die anfängliche Wette Größe gesenkt wird (also mehr Schutz für die Kaution bietet) oder erhöht. Welche Gewinnprozentsatz sollten wir von einem Handelskonto zurückziehen. Wird das Labouchere-System anders sein als das Festnetz Alle Und was wird passieren, wenn das anfängliche System eine positive mathematische Erwartung hat (die Münze gewinnt öfter) Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Fragen, die wir angemessen behandeln sollten. Das Skript zum Starten von Einlagen in der Schleife mit unterschiedlichen Parametern besteht aus etwa 100 Strings. Ich zeige hier nur noch wenige Fragmente. Die Eingabeparameter: Die Arrays, die den anfänglichen Wetteinsatz und den in der Tasche platzierten Gewinnprozentsatz enthalten: Wie wir sehen können, variiert die anfängliche Wette von 5 (0,05 der ersten Einzahlung) auf 3 000 (30 der ersten Einzahlung). Die in der Tasche platzierten Mittel variieren von 1 bis 99. Die Parameter werden mit einem Sicherheitsabstand eingestellt, der in beiden Richtungen übergreifende Grenzen überschneidet. So ist der Suchraum zweidimensional. In diesem Raum werden 360 diskrete Punkte (24 15) aufgenommen. Die durchschnittliche Gesamtbilanz (Pocket-Fonds-Handelskonto-Fonds) und die durchschnittliche Anzahl der Geschäfte vor dem Einzahlungsverlust (Einlagensdauer) werden für jeden der Punkte berechnet, die auf dem Serienergebnis basieren. Die Anzahl der Einzahlungen pro Serie wird durch den Einzahlungsparameter festgelegt. Die zweidimensionalen Raumberechnungsergebnisse sind dreidimensional, was bedeutet, dass sie durch zweidimensionale Mittel schwer zu zeigen sind. Um dieses Problem zu überwinden, können wir einfach zweidimensionale Diagramme zeichnen, wobei die x-Achse für die Punkt-Seriennummern aus dem Suchraum (von 0 bis 359) steht. Bei Bedarf werden einige bestimmte Takes und PocketPercent Werte separat zur Verfügung gestellt. Nach dem Laufen von 100 Einlagen ist der durchschnittliche Saldo wie folgt: Im Folgenden ist die Einzahlungsdauer (in der logarithmischen Skala): Die Einlagenlebensdauer übersteigt 10 000 Trades mit dem anfänglichen Risiko von 0,05 stetig sinkend auf weniger als 10 Deals mit dem anfänglichen Risiko von 30. Der hohe PocketPercent-Wert reduziert auch die durchschnittliche Anzahl der Geschäfte, bevor eine Einzahlung verloren geht. Das ist ein erwartungsvolles Ergebnis. Wir können ein paar vielversprechende Punkte auf dem Diagramm auswählen, die den durchschnittlichen Inhalt der Tasche und der Waage anzeigen. Vier der Punkte liegen nahe beieinander, so hoffentlich finden wir den optimalen Bereich. Nun können wir die Ergebnisse für Einlagen 1 000 berechnen und sie auf demselben Diagramm überlagern: Wie wir sehen können, verschwindet der vermeintlich optimale Bereich einfach unter dem Druck einer ausreichend großen Anzahl statistischer Daten. Unabhängig von irgendwelchen Parametern schwankt das Diagramm zufällig in der Nähe des Anfangsbetrags von 10 000. Somit sind die Einzahlungen 100 nicht ausreichend. Alle weiteren Versuche werden mit Einzahlungen 1 000 durchgeführt. Ermöglicht die Anzeige der Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Wette-Systeme auf einem einzigen Chart: Das Einzahlungs-Chart für Labouchere - und Fixed-Wette-Systeme: Das Finanzergebnis des Labouchere-Systems ist Null, das mit dem des Fixed-Wet-Systems übereinstimmt. Im Gegensatz zum Labouchere-System zeigt die feste Wette eine erhöhte Datenstreuung um den Mittelwert. Es scheint, dass der feste Einzahlungswert nicht mit dem statistischen Verhalten des Fixed-Wette-Systems zu gut übereinstimmt. Die Einzahlungsdauer ist bei der Verwendung des Labouchere-Systems (10 und mehr mal mit den meisten Parametern und sogar mehr als 100 Mal mit bestimmten Parametern) deutlich geringer. Bei einem geringen Risiko können wir sehen, dass das Diagramm die vom Parameter RepeatsCount festgelegte Begrenzung erreicht (der Standardwert ist 100 000). Diese Ergebnisse bestätigen teilweise die populäre Meinung, dass die Systeme, die in der Lage sind, das Risiko zu erhöhen, für eine Einzahlung gefährlich sind. Solche Systeme reduzieren die Einlagensdauer, obwohl wir noch keine Gefahren für die Finanzergebnisse entdeckt haben (zumindest im Durchschnitt und vorausgesetzt, dass ein gewisser Gewinnprozentsatz zurückgezogen wird). Lets Einführung eines neuen Skriptparameters, der es uns ermöglicht, ausreichende statische Daten für die Bewertung des Verhaltens von Hochrisikobereichen zu sammeln: Wenn wir weniger als 10 Millionen Trades pro 1000 verlorene Einlagen haben, dann sollten wir fortfahren. Als Ergebnis werden die Diagrammdaten weniger gestreut: Und nun können Sie den Betrieb der Systeme mit den anfänglichen Systemwahrscheinlichkeiten nicht gleich 5050 überprüfen. Die Einzahlungslebensdauer: Was können wir auf diesen Charts sehen. Im Falle von 49 Gewinnspielen werden beide Systeme eindeutig unrentabel. Die finanziellen Ergebnisse des Fixed-Wet-Systems sind sehr gering, was bedeutet, dass der Rückzug des Gewinns in die Tasche für das Labouchere-System besser geeignet ist als für die Fixed-Wette im Falle einer Gewinnquote von weniger als 50. Die Gelder werden in die Tasche übertragen Erst nach dem Verlassen eines Drawdowns. Anders als das Fixed-Wette-System ist die Labouchere in der Lage, neue Rekorde immer wieder zu setzen (solange es genug Geld gibt, um noch eine weitere Wette zu machen) sogar mit dem Gewinnverhältnis von 49. Falls ihre Einzahlung schnell abnimmt, ist der Mensch Händler werden höchstwahrscheinlich nicht 100 000 oder sogar 10 000 Angebote ausführen, bis es komplett ausgelöscht ist. Sie werden sicherlich viel früher aufhören zu handeln. Der Fix-Wette-System-Algorithmus kann das nicht machen. Der Labouchere-Systemalgorithmus ist in dieser Hinsicht viel menschlicher, da er sich genauso verhält wie ein Händler, der durch neue Rekorde und den Handel gefördert wird, bis die Kaution vollständig zerstört ist. Erinnern Sie sich an den eulogischen Artikel, den ich in der Einleitung erwähnt habe, sagt, dass das System auch mit 33-40 Siegen wird. Lasst uns die obere Grenze (40) dieses Bereichs nur für den Spaß von ihm überprüfen: Jetzt betrachten wir die positive mathematische Erwartung des ursprünglichen Systems (mehr als 50 der Siege). Wir müssen die Balance-Charts auch in logarithmischer Skala mit dem Gewinnverhältnis von 51 anzeigen. Beide Systeme haben sich positiv erwiesen. Im Falle eines geringen Risikogrades zeigt das Fixed-Wet-System die unbegrenzte Vitalität. Mit anderen Worten, es ist fast unmöglich, eine Anzahlung zu verlieren. Allerdings ist das Labouchere-System immer noch in der Lage, eine Einzahlung zu zerstören (aber vergessen Sie nicht die Tasche). Das Fixed-Wet-System macht 10-mal mehr Gewinn als die Labouchere mit den meisten Parametern (und manchmal sogar 17-mal mehr Gewinn mit bestimmten Parametern). Die meisten Leser mögen denken, dass das Fixed-Wette-System in jeder Hinsicht der Labouchere überlegen ist. Nicht nur schützt es eine Einzahlung besser, sondern bringt auch 10 mal mehr Geld. Leider werden sie durch Statistik getäuscht. Das Fixed-Wette-System stößt in die Beschränkung von 100 000 Trades pro Einzahlung ein. Wenn der RepeatsCount-Parameter 200 000 war, hätte das System 2 mal mehr Gewinn gemacht. Aber es ist einfach wunderbar, dass die Leser, die durch die Statistik betrogen werden, sagen werden. Und sie werden wieder falsch sein Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm der durchschnittlichen Gewinne der Systeme pro Handel (im logarithmischen Maßstab): Die Grafik des Gewinns pro Handel in Prozent der anfänglichen Wette macht das gesamte Bild noch deutlicher: Das Fixed-Wette-System macht 2 von Die anfängliche Wette pro Handel. Das stimmt vollkommen mit der Theorie überein, da die Winloss-Rate hier 5149 liegt. Mit anderen Worten, die Siege übersteigen die Verluste um 2. Das Labouchere-System macht auch bei den meisten ungeeigneten Parametern mehr Gewinn. Und wenn die Parameter richtig eingestellt sind, kann es so viel wie 6-7 mal mehr Gewinn erzielen. Also, es scheint, dass, wenn Sie eine unbegrenzte Zeit haben, können Sie ganz gut ohne das Labouchere System zu tun. Sie können argumentieren, dass das Fixed-Wette-System durch das feste Risiko-Prozentsatzsystem ersetzt werden kann, so dass der Gewinn pro Handel erhöht wird (tatsächlich wird der Gewinn kontinuierlich wachsen, aber wir sollten ähnliche Vergleichsabstände verwenden). Allerdings sollte in diesem Fall auch für das Labouchere-System ein Positionsvolumen geändert werden. Also, das Labouchere System scheint mehr rentabel zu sein, nicht wahr Wenn du ja sagst, dann hat die Statistik dich noch einmal betrogen. Werfen Sie einen Blick auf den Tisch: Prozentsatz auf die Tasche übertragen Pocket und Balance durchschnittlichen Inhalt, Labouchere System Durchschnittliche Anzahl von Angeboten, Labouchere System Pocket und Balance durchschnittlichen Inhalt, Fixed-Wette-System Durchschnittliche Anzahl von Angeboten, Fixed-Wette-System Profit per Trade, Labouchere-System Profit per Trade, Fixed-Wette-System Profit per Trade, der anfänglichen Wette, Labouchere-System Profit per Trade, der anfänglichen Wette, Fixed-Wette-System In der Tat können wir leicht die gleiche Menge an Gewinn mit dem Festnetz - Wette System. Wir müssen einfach die Wette 7 mal erhöhen (von 0,75 bis 5 in diesem Fall). Natürlich ist 5 ein sehr hohes Risiko. Aber das Fixed-Wet-System hat in diesem Fall noch 10 mal mehr Vitalität. Also, das Fixed-Wette-System scheint günstiger zu sein, nicht wahr, das heißt, die Statistik hat dich wieder verraten. In der Tat ist es egal, wie viele Angebote Ihre Einzahlung in der Lage ist zu überleben (im Durchschnitt natürlich), da wir einen Teil unserer Gewinne in die Tasche setzen. Wenn die Gesamttaschenfonds mehrmals den ursprünglichen Kontostand übersteigen, ist der Verlust der Einzahlung kein wesentliches Problem. Vielleicht ist die gültigste Schlussfolgerung, die aus diesen Berechnungen gezogen werden kann, wie folgt: Wenn die Gewinnquote 51 beträgt, sind die Gewinne der Labouchere - und Fixed-Wette-Systeme ungefähr gleich, vorausgesetzt, dass die erstere die erste Wette von 0,75 hat Einer Kaution und 10 des Gewinns wird aus dem Konto zurückgezogen, während die letztere eine feste Wette von 5 der ersten Einzahlung hat und 45 des Gewinns aus dem Konto zurückgezogen wird. Das Labouchere-System erreicht die gleiche Profitabilität, indem es die Positionsgröße während des Betriebs erhöht. Denken Sie außerdem daran, dass alle statistischen Schlussfolgerungen erst nach einer Vielzahl von Experimenten als gültig gelten. Ein einzelnes virtuelles Konto kann praktisch in mehrere Einzahlungen aufgeteilt werden. Der Verlust einer virtuellen Einzahlung bedeutet, einen Teil des Handelskontos zu verlieren und bei der Erreichung eines bestimmten Risikogrades auf die ursprüngliche Wette zurückzukehren. Allerdings zeigt der Artikel, dass die Simulation von so viel wie 100 Ablagerungen noch sehr gestreute Daten liefert. Wenn wir eine durchschnittliche Händlerablagerung in 100 Teile teilen, ist ein normaler Handel unmöglich. Welches System ist besser Es ist schwer zu sagen. Die Wahl hängt von den Vorlieben der Händler ab, und die mathematische Erwartung des ursprünglichen Systems ist hier von entscheidender Bedeutung. Der in dem Artikel gezeigte Code erlaubt es jedem, den Labouchere-Systembetrieb auf dem eigenen Handelssystem zu simulieren. Lets untersuchen die Charts beider Systeme mit 55 Siegen: Mit 55 Siegen werden beide Systeme rentabel. Der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Gewinnen pro Handel ist von 6-7 mal (51 Siege) auf etwa 3,7 (55 Siege) gesunken. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass das Labouchere-System bei einer höheren Erwartung des ursprünglichen Systems weniger Zeit in Drawdowns verbringt und daher nicht zu oft mit einem erhöhten Los handeln muss. Fazit Kein Wunder geschah The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.