Gleitende durchschnittliche Prognose Die Moving Average oder üblich abgekürzt mit MA, weit verbreitet von den meisten Forex Trader verwendet, um Trends zu bestimmen. Bevor der Trader eine Vielzahl von Indikatoren in der Metatrader-Devisenhandelsanwendung aufgestellt hat, oder allgemeiner Anfang und der Anfang des Indikators angebracht ist MA. Arguably :) als Bedingung Wie berechne ich den MA-Indikator MA wird auf der Grundlage des Mittelwertes der Bewegung des Paares berechnet. Die Mittelwerte können von den höchsten, den niedrigsten Preisen, dem Schließen oder dem Öffnen, dem Median (Mitte) genommen werden. Jetzt ist diese Anforderung wohl MA-Indikator in einer Online-Handelsanwendung. Du brauchst nicht schwer zu berechnen, du installierst nur (nicht gut). Verstehen Sie die Bedeutung der Indikatoren MA, relativ ist sehr einfach: Wenn die aktuellen Preise unter der Linie MA waren, dann ist der Trend nach unten. Wenn die aktuellen Preise über der Linie MA liegen, steigt der Trend. Lets Blick auf das Bild unten: Oben ist ein Beispiel dafür, wo Trends gehen upbullish, die einfache Möglichkeit, es zu lesen befindet sich über dem Kerzen-Diagramm MA. Der Wert von 10 HIGH SCHOOL bedeutet einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit der Periode 10, berechnet aus dem Mittelwert der vorherigen 10. In Wirklichkeit ist niemand perfekt als Indikator, manchmal gab es Kräuselungen, die die Kerze nach oben treiben. Sein, was die meisten Händler zu schnell reagieren werden, da ein Zeichen dort eine Änderung in der Tendenz sein wird, aber wieder, wenn dies geschehen würde, um Veränderungen zu verwandeln In Situationen, in denen es eine grundlegende Vorgeschichte gibt, die veröffentlicht wird, ist es möglich, dass die Kerze sich gegen die Trend. Siehe Beispielbild unten. MA trennt sich. In solch einer Situation, sollten wir ein wenig kämpfen wollen :), schau dir nur die Neuigkeiten an, gerade jetzt gibt es Neuigkeiten, die freigegeben werden, wie die Nachrichten wiegen, wie das Potenzial solcher Nachrichten die Richtung des Trends ändern wird Eine Weile und sehen Entwicklungen. Es stellt sich heraus, der Preis wieder nach unten, so dass die Reaktion oben ist nur vorübergehend, weil es Neuigkeiten, die Bewegung beeinflusst. Ein kleiner Trick für die Analyse und die oben genannten Bedingungen sind, indem sie ein paar MA auf einmal kombinieren. Das ist eine solche häufig von den Händlern verwendet wird, verwenden Sie die schnellere und langsamer MA, MA. MA hat eine schnellere Periode lt langsamer MA. In Übereinstimmung mit der Sprache Schneller MA (kleinerer Zeitraum) reagiert schneller als langsamer MA. Und um die Vorhersagen einer perfekten Trendrichtung zu bekommen. Dann: Trends: Fahren Sie die Linie Schneller Längere Linien über MA MA Trending down: die Linie Schneller langsamere Linien unter MA MA. Siehe zum Beispiel die Einbindung von 2 MA auf den Trend steigt. Die blaue Linie ist schneller und der Zeitverlauf, MA Fahrt ist immer über der orange berwarnan Linie (langsamer MA). Durch die Kombination der 2 MA, kann diese Hoffnung ruhig vor dem Händler im Falle der Bewegung der Kräuselung Kerze sein. Aus den Merkmalen der MA-Indikatorformel, dann sind diese Indikatoren in Lagging-Indikatoren kategorisiert (Indikator ist spät), warum ja, weil es auf der Grundlage der Werte, die entstanden oder aufgetreten sind berechnet wird. So können die hinteren Indikatoren uns helfen, Trends zu bestimmen, aber dennoch unzureichend für die Verwendung als Mark, um eine Position zu öffnen. Typen von Indikatoren MA, gibt es 2 Arten von MA, die oft verwendet wird: 1. HIGH SCHOOL: Einfache Moving Average 2. EMA: Exponential Moving Average Der Unterschied auf der EMA, die von Pembobot auf jedem Wert ist. Wo ist das Recht, das größere (exponentielle). Der Effekt, der auftritt, ist die Linie, die gebildet wird, reagiert schneller auf Preisänderungen. Für weitere Details siehe das Bild unten, ein Vergleich von HIGH SCHOOL und EMA Linien mit dem gleichen Zeitraum 30. Also, wenn Sie zusammen zwei Arten von MA (SMA, EMA) in der gleichen Zeit, dann in diesem EMA 30 MA, schneller und Langsamer 30 MA HIGH SCHOOL. Moving Mittelwerte als Prognose Indikator Es gibt Grund für Vorsicht, wenn Analysten Ihnen sagen, dass gleitende Mittelwerte prognostizierte Preisbewegung Viele Analysten behaupten immer noch, dass gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um die nachfolgenden Tage zu prognostizieren. Ich bin mir nicht sicher, warum dies gilt als wahr, da keiner der Tests, die ich je getan habe, darauf hindeutet, dass sie etwas weniger als arm an der Rolle sind. In der Tat, fast sicherlich würden sie Geld verlieren, wenn auf diese Weise verwendet. Lass mich durch einen Test gehen, um die Zahlen und das Risiko des Verlustes hervorzuheben. Der erste Test ist eine einfache Handelsstrategie. Wenn der gleitende Durchschnitt höher schaltet, dann wird die Strategie bei den nächsten Tagen Eröffnungspreis kaufen und bei engen beenden. In der Tat, nur um zu versuchen, zu entdecken, die besten Parameter für Dollar-Yen Ich optimiert die Periode auf einer Tages-Chart über 5 Jahre von 2002 bis 2006 verwendet und bezahlt die beste Zeit war ein 7 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Jahresgewinn (in Punkten) 2002: 1.299 2003: (664) 2004: 1.775 2005: (224) 2006: (840) Maximaler Drawdown: 1.343 Punkte (maximaler Verlust aus dem Aktienhöhe) Gewinne: 50,89 Durchschnittlicher Gewinn: 50 Punkte Durchschnittlicher Verlust: 48 Punkte Verhältnis von Gewinnverlust: 1. 1.04 Lasst uns nur die Zahlen ansehen. Zunächst beträgt der Gesamtbetrag über 5 Jahre etwa 500 Punkte pro Jahr. Wenn wir eine konservative 5x Hebelwirkung verwenden, wird es eine durchschnittliche 22,5 Rendite pro Jahr im Durchschnitt darstellen. Nicht zu schäbig Jetzt schauen wir uns den maximalen Drawdown an, ein riesiges 1.343 Punkte, das mit dem gleichen Hebelwirkung Sie 61 deines Kapitals verloren hätte und Ihre Fähigkeit, mit der gleichen Hebelwirkung zu handeln, stark eingeschränkt hätte, nicht einmal zu erwähnen, ob du einfach nur etwas gegeben hättest oben. Lets Blick auf etwas verdammter. Durch die Notwendigkeit werden die Chartpreise nur mit dem Gebotspreis gebaut und so sollten Sie immer auf die 3-Punkte-Spread hinweisen. Lassen Sie mich in einem 3-Punkt-Schlupf hinzufügen. Die Zahlen sehen nun so aus: Jahresgewinn (in Punkten) 2002: 537 2003: (1.435) 2004: 992 2005: (553) 2006: (840) Maximaler Drawdown: 2.181 Punkte (maximaler Verlust aus dem Eigenkapitalhöhe) des Gewinns Trades: 48,25 Durchschnittlicher Gewinn: 50 Punkte Durchschnittlicher Verlust: 48 Punkte Verhältnis von Gewinnverlust: 1. 1.03 Klar in der Realität hätten wir wahrscheinlich einen Verlust gemacht, nur weil der Bidoffer verbreitet wurde. Darüber hinaus hätte der Höchstwert von 2.181 Punkten impliziert Verlust von 99 unserer Hauptstadt Ich denke, dass deutlich zeigt, dass gleitende Durchschnitte einfach nicht prognostizieren die nächsten Tage Bewegungen. Zusätzlich zu den obigen Ergebnissen sind die dargestellten Ergebnisse aus der Verwendung der optimierten Periode. In Wirklichkeit wüssten wir den optimalen Zeitraum erst nach der Tatsache und müssten hoffen, dass der gewählte Zeitraum weiterhin das gleiche Gewinnniveau ausmachen würde. Ich habe viele Händler getroffen, die das für eine vernünftige Annahme halten. Nun, um solche Ideen zu zerstreuen, lassen Sie mich Ihnen den Graphen des Gewinns über die Palette der Optimierungsperioden zeigen, die ich von 3 bis 30 organisierte: Von 28 Perioden verwendete nur 9 tatsächlich produzierten Gewinn. Der 7-Perioden-Durchschnitt machte am stärksten bei 2.568 Punkten (vor dem Spalten), während der nächste beste Gewinn der 6-Perioden-Durchschnitt war, der nur 1.620 Punkte erzielte. Bei der Veräußerung hat der Geltungszeitraum kein Geltungszeitraum erzielt. Ich hoffe, dass dies die Behauptung aussetzt, dass bewegte Durchschnitte verwendet werden können, um Preis zu prognostizieren.
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